收藏 美股總市值/GDP 目前美國景氣擴張，但市值/GDP同樣位於高檔。 分享 LINE 最新數據 美國-美股總市值/GDP2017-06-23 133.22% 資料來源 Wilshire Associates 美國-基準利率 看更多圖表 討論 發佈 廖兴林 有具体数据吗........
收藏 美國-基準利率 美國基準利率於2015年底開始升息後，進入升息循環。最近一次升息為2017年6月，調升基準利率目標至1%-1.25%。 分享 LINE 最新數據 美國-基準利率2017-06 1.13% 美國-實質國內生產毛額[GDP] (SA, 年增率)2017 Q1 2.00% 資料來源 Board of Governors of the Federal Reserve SystemBEA 基準利率 vs. S&P500 看更多圖表 討論 發佈
收藏 基準利率 vs. S&P500 過去升息期間股市報酬優於債市。美國進入升息循環，股市持續位於高點。 分享 LINE 最新數據 S&P 5002017-06-23 2,438.30 美國-基準利率2017-06 1.13% 資料來源 S&P Dow Jones Indices LLCBoard of Governors of the Federal Reserve System 美國-長短期公債殖利率與利差 看更多圖表 討論 發佈
收藏 美國-長短期公債殖利率與利差 長天期公債殖利率常被拿來檢視該國景氣通膨狀況，短天期則常被拿來預測該國利率決策。 長短天期利差趨勢向上時，顯示市場適合投資債券，而趨勢向下時，則較適合投資股票。 而長短天期出現反轉時(如2006-2007年間)，通常景氣在未來即出現反轉(2008)。 *債券殖利率與價格走勢反向 分享 LINE 最新數據 美國-10年期公債殖利率2017-06-23 2.14% 美國-2年期公債殖利率2017-06-23 1.35% 美國-10年減2年期公債殖利率2017-06-23 0.80% 相關文章 【債券觀測站】M平方農場帶你一次看懂債券市場 VIX波動率指數 看更多圖表 討論 發佈 吳信德 建議1.可以增加 長短天期公債利差圖對照美股S&P500的走勢變化 如此更能表現出殖利率曲線為負時,對於股市的影響及變化 2.可以有一個自設組合指標的比較圖?! MacroMicro管理員 您好，您提的圖在這裡喔! https://www.macromicro.me/collections/34/us-stock-relative/398/us-10-2-yield-curve-gspc Chun-Ta Kung 請問1.18是怎麼來的? 2.42-1.31不是1.11 嗎 MacroMicro管理員 長短期利差有對其做月平均，趨勢較為明顯。
收藏 VIX波動率指數 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度。 VIX 指數超過 40時，表示市場對未來的非理性恐慌。 VIX 指數低於 15時，表示市場出現非理性繁榮。 分享 LINE 最新數據 VIX波動率指數2017-06-23 10.02 資料來源 CBOE 投資等級公司債殖利率 看更多圖表 討論 發佈
收藏 投資等級公司債殖利率 投資等級公司債殖利率隨著美國升息壓力而反彈。 分享 LINE 最新數據 美國-美銀美林AAA級企業債券實際收益率2017-06-22 2.83% (美銀美林)美國AA級企業債券實際收益率2017-06-22 2.61% (美銀美林)美國A級企業債券實際收益率2017-06-22 2.88% (美銀美林)美國BBB級企業債券實際收益率2017-06-22 3.48% 資料來源 BofA Merrill Lynch 投機等級公司債殖利率 看更多圖表 討論 發佈
收藏 投機等級公司債殖利率 投機等級企業債殖利率若出現明顯攀升，則顯示價格出現下跌。(債券殖利率與價格呈現反向)，代表市場對某些企業還債能力出現疑慮。 分享 LINE 最新數據 (美銀美林)美國BB級企業債券實際收益率2017-06-22 4.23% (美銀美林)美國B級企業債券實際收益率2017-06-22 5.74% (美銀美林)美國CCC級以下企業債券實際收益率2017-06-22 10.29% 資料來源 BofA Merrill Lynch 美國-貸款違約率 看更多圖表 討論 發佈
收藏 美國-貸款違約率 美國各項貸款，不論是住宅貸款、商業住宅貸款、信用卡貸款皆在低檔，企業貸款違約率則上升，透露部分企業面臨風險。 分享 LINE 最新數據 美國-住宅貸款違約率2017 Q1 3.93% 美國-商業住宅貸款違約率2017 Q1 0.79% 美國-企業貸款違約率2017 Q1 1.54% 美國-信用卡貸款違約率2017 Q1 2.42% 資料來源 Board of Governors of the Federal Reserve System 美元貿易加權指數 看更多圖表 討論 發佈
收藏 美元貿易加權指數 美元貿易加權匯率指數(Trade Weighted US dollar Index)由FED編制，採用26種貨幣作為參考。 過去為6~7年多頭，搭配10年空頭。 分享 LINE 最新數據 美元貿易加權指數2017 W24 91.80 相關文章 【財經雷Look】歷史巧合正在重演?! 我們即將面對的經濟局勢 (二) 美國-國內銀行緊縮企業貸款標準淨比例 看更多圖表 討論 發佈
收藏 美國-國內銀行緊縮企業貸款標準淨比例 Fed為了更準確了解商業活動對於放貸的供需變化，對於70家國內銀行與23間位於美國的外國銀行分支機構進行調查，調查內容包括放貸標準與條款變動、放貸供給和需求變動。 根據調查使用的定義，中大型企業與小型企業的區分標準為年營收5000萬美元，每次調查過去3個月的意見回饋，選項分別為嚴重緊縮、些微緊縮、沒有改變、些微寬鬆、嚴重寬鬆。 國內銀行緊縮企業貸款標準淨比例＝全部緊縮比例 - 全部寬鬆比例。 當景氣過熱時，聯準會加快升息，銀行放貸開始緊縮，而當景氣由高峰出現反轉時，銀行放貸意願更可能降低，導致放款緊縮的淨比例加速上升。而相對的，經濟復甦時，銀行放款緊縮的淨比例則會降低。 整體以0為臨界點。 分享 LINE 最新數據 美國-國內銀行緊縮中大型企業貸款標準淨比例2017 Q2 -2.80% 美國-國內銀行緊縮小型企業貸款標準淨比例2017 Q2 -2.90% 資料來源 Board of Governors of the Federal Reserve System 美國-企業向國內銀行貸款淨需求比例 看更多圖表 討論 發佈
收藏 美國-企業向國內銀行貸款淨需求比例 Fed為了更準確了解企業活動向銀行申請貸款的需求變化，對於70家國內銀行與23間位於美國的外國銀行分支機構進行調查，調查內容包括放貸標準與條款變動、放貸供給和需求變動。 根據調查使用的定義，中大型企業與小型企業的區分標準為年營收5000萬美元，每次調查過去3個月的意見回饋，貸款需求選項分別為強烈需求、中等增加需求、沒有改變、中等減少需求、極度沒有需求。 企業向銀行申請貸款淨需求比例＝全部增加需求比例 - 全部減少需求比例。 當景氣過熱時，聯準會加快升息，銀行放貸開始緊縮，借貸成本提高，導致企業申請貸款需求降低。當景氣衰退時，則因為大環境不好，沒有好的投資與生產標的，致使企業申請貸款需求低迷，而相對的，當經濟復甦時，企業申請貸款需求的淨比例則會增加。 整體以0為臨界點。 分享 LINE 最新數據 美國-中大型企業向國內銀行貸款淨需求比例2017 Q2 -6.90% 美國-小型企業向國內銀行貸款淨需求比例2017 Q2 -8.70% 資料來源 Board of Governors of the Federal Reserve System Fed總資產規模與GDP占比 看更多圖表 討論 發佈
收藏 Fed總資產規模與GDP占比 金融危機爆發前，Fed資產負債表規模大約在0.85兆至0.9兆，經歷三輪量化寬鬆後，資產負債表規模分別增長至2.3兆、2.87兆、4.5兆，總規模暴增為4倍。 若從總資產規模對應GDP比例，金融危機前為6%，2008年底急劇攀升至15%，2014年底來到高峰25%，目前稍微下滑至23%。自從2014年10月QE3退場後，Fed目前以持有債券到期償付的本金，再投資於美國公債和機構MBS中，促使名義上總持有債券資產規模維持不變。 分享 LINE 最新數據 聯準會資產負債表總資產規模2017 W24 4,476,269.00m 聯準會總資產規模/GDP2017 Q1 23.49% 相關文章 【總經Spotlight】讀懂「Fed縮表經濟學」，下半年投資不恐慌 資料來源 Board of Governors of the Federal Reserve System Fed資產端結構 看更多圖表 討論 發佈
收藏 Fed資產端結構 金融危機爆發前，Fed資產方主要為美國公債，占總資產約85%，危機爆發後，資產方新增Agency MBS，致使公債占比下滑，目前公債占比約55%、MBS約40%。 分享 LINE 最新數據 Fed持有美國公債(1年以下)2017 W24 256,065.00m Fed持有美國公債(1~5年)2017 W24 1,174,347.00m Fed持有美國公債(5~10年)2017 W24 353,806.00m Fed持有美國公債(10年以上)2017 W24 632,846.00m 不動產抵押證券(MBS)- Fed持有量2017 W25 1,781,099.00m 相關文章 【總經Spotlight】讀懂「Fed縮表經濟學」，下半年投資不恐慌 資料來源 Board of Governors of the Federal Reserve System Fed負債端結構 看更多圖表 討論 發佈
收藏 Fed負債端結構 金融危機爆發前，Fed負債方主要為流通中貨幣，占總負債與資本約92%，機構存款僅占2%。危機爆發後，流通中貨幣占比大幅下滑至目前約34%，同時機構存款主要以超額準備金形式呈現，占比大幅上升至53%，成為最主要負債項目。 分享 LINE 最新數據 美國-流通中貨幣2017 W24 1,554,588.00m 聯準會存款機構超額準備金2017-05 2,110,305.00m 資料來源 Board of Governors of the Federal Reserve System 看更多圖表 討論 發佈
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