收藏 布蘭特原油期貨/選擇權-管理基金多空部位變動
洲際交易所集團(Intercontinental Exchange),簡稱 ICE,每週五會發布 COT 報告,報告中統計市場交易者在當週週二的倉位分佈情況。提交者來旗下所擁有的 22 間交易所,其中重要的包含紐約證交所、ICE 歐洲期貨交易所、ICE 美國期貨交易所。
而 COT 報告共有兩種,一種是「整合式報告」,另一種則是「非整合式報告」。在整合式報告中,將交易者分成投機者及避險者。而在非整合式報告中,市場交易者劃分成生產商、掉期交易商、管理基金、其他。
而我們特別關注非整合式報告中管理基金的持倉數據,藉此觀察避險基金、商品交易顧問(CTA)、商品基金經理(CPO)等專業資金管理者的整體操作方向。上述機構對於市場趨勢敏銳度高,因此可視為「聰明錢」的流向。
M 平方選取管理基金在期貨、選擇權交易的多空部位數,並將「多單」減去「空單」所得出的「淨部位」作為觀察指標。
最新數據
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多單部位 (L)2022 W26240,029.00
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空單部位 (L)2022 W2642,830.00
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淨部位 (R)2022 W26197,199.00
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