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收藏 MM原油基本面指數

MM原油基本指數為MacroMicro統整原油供需的整合型指數；指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面趨於疲弱。

今年年初以來，受到美國超乎預期的產量增速影響，使MM指數較去年疲弱，近期夏季用油旺季逐漸結束，MM原油基本面指數再度反轉向下。

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  • NYMEX-WTI西德州原油期貨
    2017-09-22
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收藏 加幣vs.油價

加拿大為主要原物料出口國，原油的影響佔其GDP比重將近10%，過去原油的走勢與加幣(USD/CAD)走勢呈現反向(圖形左軸座標反轉後呈同向)。

原油上漲，加幣呈現升值，原油下跌，加幣呈現貶值。加幣走勢甚至領先油價走勢出現轉折，(如2008、2014年轉折時)。

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  • 美元/加幣
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  • NYMEX-WTI西德州原油期貨
    2017-09-22
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收藏 盧布vs.油價

俄羅斯為原油第三大產國，第二大出口國，出口總值佔俄羅斯出口近45%，原油收入佔GDP10%左右，油價影響俄羅斯經濟之深，與俄羅斯盧布成同向變動。

當油價上漲，俄羅斯盧布走升(圖為向下)，油價下跌則反之。

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  • 美元/俄羅斯盧布
    2017-09-22
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    2017-09-22
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收藏 美國-原油供需

EIA每周會公布美國每日原油產量與每日消費量，觀察兩者可看出美國的原油需求趨勢往上，而供給維持在相對高檔。

原油產量自2016年Q4起開始反轉向上，除了受到11月OPEC減產激勵下，技術提升及產業整併更加快了增產的速度；原油需求波動較大，但整體而言，晚春及夏季之時、晚秋及冬季之時原油需求會逐步增加。

近期受到哈維颶風影響墨西哥灣原油開採，原油生產量波動幅度大。

*每周四更新上週數字。

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  • 美國-原油消費量
    2017 W37
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  • 美國-原油生產量
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收藏 美國-原油淨需求量 (年增率)

原油淨需求量年增率為原油需求量扣除原油供給量後，將其取年增率並計算四週移動平均而得。零軸以上為淨需求動能增加，零軸以下為淨需求動能減少。

原油淨需求量的波動主要受制於原油供給，年初以來，在產量持續增加及基期墊高下，淨需求量表現不如去年強勁。

*每周四更新上週數字。

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  • NYMEX-WTI西德州原油期貨
    2017-09-22
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  • 美國-原油淨需求量年增率(4週移動平均)
    2017 W37
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收藏 美國-原油進出口

美國為原油最大需求國，需求量佔全球兩成左右，與中國為原油兩大進口國，其進口量反映一定程度全球原油需求。

2008年後，美國積極開發頁岩油使原油產量大增，2015年在油價下跌的壓力下解除石油出口禁令，近期在中國需求量增加及OPEC減產的環境下，美國出口量大增，對全球供給造成壓力。

*每周四更新上週數字。

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  • 美國-原油進口量 (四週移動平均)
    2017 W37
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  • 美國-原油出口量 (四週移動平均)
    2017 W37
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收藏 美國-原油淨進口

美國為原油最大需求國及第三大供給國，因此美國原油的進出口對全球原油供需影響重要。

淨進口=進口-出口。
進口增加或出口減少，淨進口向上，代表美國需求增加或供給減少，全球供需改善，有利油價。
進口減少或出口增加，淨進口向下，代表美國需求減少或供給增加，全球供需惡化，不利油價。

2009年後美國開始開採頁岩油，進口逐步減少造成淨進口跟著下滑，引發2015年後的油價崩盤。近兩年需求好轉，淨進口停止下滑，油價支撐。美國的淨進口關係到全球供需變化，未來須持續留意此指標的動向。

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  • 美國-原油淨進口(4週移動平均)
    2017 W37
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  • NYMEX-WTI西德州原油期貨
    2017-09-22
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收藏 美國-原油庫存

美國EIA原油庫存反映供需平衡的狀況，庫存與價格的相關係數達-0.54。

根據過去20年的庫存走勢，庫存總量在1~4月的晚冬及春季期間會持續走高，5~8月的夏季及初秋之際會下滑，9~11月的秋季期間則會上升，12月冬季來臨時再跌落；庫存的季節性高點通常發生在4~5月左右。

今年以來，在春季原油需求相對平緩，及美國原油產量持續攀升下，庫存總量維持歷史高檔，直至5月用油旺季後開始滑落。

近期受到哈維颶風影響，部分煉油廠產能利用率下滑，需求減少使得庫存再度出現增加。

*每周四更新上週數字。

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  • 美國-原油庫存量
    2017 W37
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  • 美國-原油庫存 (週變動)
    2017 W37
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收藏 美國-原油庫存(年增率)

美國原油庫存年增率和原油價格為反向關係，且原油庫存約每4年循環一次；未來1~2年原油庫存應將走入下降趨勢。

近期原油庫存維持在高點，在高基期下，庫存年增率的成長空間有限。

*每周四更新上週數字。

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  • 美國-原油庫存量 (年增率)
    2017 W37
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  • NYMEX-WTI西德州原油期貨
    2017-09-22
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收藏 美國-原油庫存(庫欣區)

庫欣為WTI原油期貨的主要交割地，庫欣的原油庫存量反映WTI原油的供需情況，庫存量與WTI原油期貨成反向變動。

近期受到夏季季節性支撐結束，加上颶風影響，庫欣地區的原油庫存再度出現反彈回升。

*每周四更新上週數字。

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  • 美國-原油庫存(庫欣區)
    2017 W37
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  • 美國-原油庫存(庫欣區, 週變動)
    2017 W37
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  • 李昌霖
    請問一下,庫欣-原油庫存用R表示,不是應該用變動率嗎?怎會是用量表達?
     
  • MacroMicro管理員
    是週"變動量"不是週"變動率"喔!所以是以千桶表達
     

收藏 美國-汽油庫存 vs. 煉油廠產能利用率

汽油為原油產物，汽油庫存可用於預測汽油供需，汽油價格與原油價格相關係數高達0.7，對原油價格有一定影響。
煉油廠產能利用率為煉油廠實際產出除以潛在產出的比率，與汽油庫存多呈反向變動，可視為煉油廠對原油需求的預測，當煉油廠產能利用率提高，可解讀為看好未來需求，反之亦然。

每年冬季用車需求減少，煉油廠會進入季節性維護期，產能利用率降低，因汽油產量減少，汽油庫存上升。
冬季過後，用車需求回升，汽油庫存開始消耗，煉油廠結束維護期，提升產能利用率。

近期受到哈維颶風影響煉油產運作，產能利用率出現大幅下滑。

*每周四更新上週數字。

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  • 美國-汽油庫存
    2017 W37
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  • 美國-煉油廠產能利用率
    2017 W37
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收藏 美國-API原油庫存

民間機構美國石油協會(American Petroleum Institude, API)每週三凌晨4:30所公布的API美國原油庫存，雖不如官方美國能源署(Energy Information Administration, EIA)來得有權威性，但仍被市場視為是指標性數據，用於預測EIA每週四所公布的實際庫存數據。

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  • 美國-API原油庫存(週變動)
    2017 W38
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  • NYMEX-WTI西德州原油期貨
    2017-09-22
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收藏 美國-原油鑽油井數量

Baker Hughes每週會調查美國運作中的鑽井台數量，並於當周最後一個工作日公布；鑽油井數量反映廠商對油價的預期。

在Obama大力推動頁岩油產業下，2007~2014年美國油井數量增加了1,300座、產能提升5倍，石油進口明顯減少，但2014年時油價崩盤使鑽油井數量銳減。2016年4月油價反彈後，帶動鑽油井數量於5月自低點持續攀升，11月OPEC減產協議後增速再加快，目前持續上升中。


*每周五更新上週數字。

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  • 美國-原油鑽油井數量
    2017 W38
    744.00
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收藏 美國-鑽油井相對強弱指標

鑽油井的多寡表示廠商對油價未來的預測，當預測油價走揚，則鑽井數量增加，當預測油價走疲或廠商出現虧損，則鑽井數量減少。因此，我們將其視為重要參考指標。

當將鑽油井之數量取RSI強弱分析後，可得到其鑽油井RSI，當其自底部反轉向上時(表示廠商對預期看好，開始增加鑽井)，油價也出現反轉機會，以50作為基準點。

每周五更新上週數字。

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  • MM鑽油井指數 (鑽油井RSI)
    2017 W38
    66.93
  • NYMEX-WTI西德州原油期貨
    2017-09-22
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收藏 大型交易人原油期貨淨留倉

1. 商業交易者(Commercial,避險者)：通常為從事採購、生產或銷售原油的廠商，此類交易人常能擁有實際生產或需求的相關資訊，進而在期貨市場中進行避險。

2. 非商業交易者(Large Speculators,投機者)：不參與實際原油生產銷售等等業務，僅僅只為了期貨投機而進行交易。

* 通常觀察大型交易人是否看多或看空商品，會觀察非商業交易者的期貨淨留倉動向。

* 每週五更新當週數字。

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  • 原油期貨避險者淨部位
    2017 W38
    -419,937.00
  • 原油期貨投機者淨部位
    2017 W38
    418,074.00
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收藏 原油籌碼COT指數

原油COT指數=原油期貨大額交易者投機者淨部位-避險者淨部位

原油籌碼COT Index以期貨投機者部位減去期貨避險者部位；指標向上代表大型交易人對原油市場看多，向下則表示看空。

* 每週五更新該週數字。

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  • 原油籌碼COT指數
    2017 W38
    838,011.00
  • NYMEX-WTI西德州原油期貨
    2017-09-22
    50.64
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收藏 CRB商品指數

CRB指數由19種原物料商品所組成：
能源：39% (原油、天然氣、汽油及熱燃油)
軟性商品：21% (糖、棉花、咖啡、可可及橙汁)
貴金屬與工業金屬：20% (黃金、銀、銅、鋁及鎳)
農產品：13% (黃豆、小麥及玉米)
畜牧：7% (活牛及瘦豬)

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  • CRB商品指數
    2017-09-22
    183.57
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收藏 布蘭特-西德州原油價差

布蘭特與西德州原油各自反應不同原油市場。布蘭特原油主要反映全球供需；西德州原油則主要反映美國供需。

西德州原油品質因較布蘭特原油為佳，1987年至2010年皆位於正常小於0的價差。2011-2013年，美國頁岩油的開採與出口禁令等原因，國內供過於求，再加上投機等多重因素，布蘭特與西德州價差大幅擴大。

2016年後價差逐步正常化，回到1.5-3美元的區間。

近期則受到哈維颶風影響，原油價差上升至2年新高。

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  • NYMEX-WTI西德州原油期貨
    2017-09-22
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  • NYMEX- 布蘭特原油期貨
    2017-09-22
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    2017-09-22
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