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元大美元指數 (00682) 1.5% -1.97% -1.82%
元大美元指數正2 (00683) 2.69% -3.93% -4.08%
元大美元指數反1 (00684) -1.75% 0.38% -1.12%
PowerShares 德銀做多美元指數 (UUP) 1.39% -3.15% -1.89%
PowerShares 德銀放空美元指數 (UDN) -1.47% 2.71% 1.51%
WisdomTree 彭博做多美元 (USDU) 0.94% -2.97% 0.34%

收藏 MM美元基本面指數

MM美元基本指數為MacroMicro統整美元指數基本面因子的整合型指數；指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面趨於疲弱。

本指數能即時反應美元的基本面狀況，組成成分的相關圖表皆統整在此商品的操盤人必看圖組中，如信用風險利差、美歐消費者信心差以及美元籌碼COT指數等，權重將因應市況不同而自動調整，供用戶即時追蹤。

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  • MM美元基本面指數（L）
    2020 W39
    5.05
  • 美元指數（R）
    2020-09-24
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收藏 美國-聯準會銀行超額存準（年變動）vs.美元

聯準會超額準備金年變動與美元呈現高度負相關。（註：圖中超額準備金變動經Y軸反轉處理。）

2008年聯準會啟動QE至2014年結束購債期間，美國銀行超額存款準備金自2600億大幅增加至2.6兆，使得市場上美元流動性相當充裕，美元於低檔大區間震盪。

然而2014年10月結束購債後，隨著聯準會負債端的自然增長（流通通貨）以及美國經濟升溫（投入風險性資產），銀行超額存準逐漸下滑，並配合2015年底Fed開啟升息循環、2017年10月啟動縮表，美元流動性持續趨緊，美元轉向強勢。

由此可知銀行超額存準可視為美元流動性指標，並與美元呈現反向關係：
->超額存準增長將有助於美元流動性，但不利於美元表現。
->超額存準減少則不利於美元流動性，但有利於美元表現。

隨最新2019年7月至10月間聯準會連續3次降息、重啟公開市場操作及購買短債補充超額存準，預計美元流動性將開始有所好轉。

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  • 聯準會存款機構超額準備金（年變動，Y軸反轉，L）
    2020-08
    2,799,719.00m
  • 美元指數（R）
    2020-09-24
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收藏 美國-信用風險利差vs.美元

信用風險利差可用以觀察美元流動性狀況。當市場拆借美元較為緊張時（景氣不佳），投資人對於美國企業發行的高收益債預期報酬將會上升，使得信用風險利差擴大，美元也會在流動性緊張情況下上漲，反之亦然。

MM信用風險利差=美林CCC級高收益債券殖利率-美國10年期政府公債殖利率（無風險利率），此指標反映市場對未來企業違約風險的預期。

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  • 美國-信用風險利差（L）
    2020-09-23
    11.33%
  • 美元指數（R）
    2020-09-24
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收藏 美國減歐元區GDP

美歐兩國間的經濟差為美元指數強弱關鍵。除歐元為美元指數的主要成分外，不論是大資金機構、企業或是個人，只要觀察到兩經濟體經濟差擴大或收窄皆會有移轉資金的必要（投資、避險、投機等），所以此指標可用於觀察美元指數的趨勢性變化。

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  • 美國GDP減歐元區GDP（美元，L）
    0.00
  • 美國-GDP除歐元區GDP（美元，L）
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    2020-09-24
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收藏 美國-密大信心vs.美元

密大消費信心與美元指數相關性達0.67，主因為美國消費佔其GDP比例近七成，而密大調查偏重民眾購買大型耐久財的意願，耐久材消費可以視為美國消費長線動能的指標。

當該指標大幅回落時，通常代表聯準會將開始寬鬆給予耐久財消費支撐，對美元指數價格造成壓力，反之亦然。

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  • 美國-密大消費者信心指數（L）
    2020-09
    78.90
  • 美元指數（R）
    2020-09-24
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收藏 美歐消費者信心差

M平方不斷強調美國與海外間的經濟差異為美元指數強弱關鍵，其中又以歐元區最為重要，兩經濟體結構都是以消費為主要成分，可藉由兩區域消費者信心的增減變化來觀察經濟相對強弱狀況。

當美國與歐元區消費者信心差擴大時，透露美國相對於歐元區經濟更為強勁，有利於美元指數走勢。

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  • 美元指數（L）
    2020-09-24
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  • 美歐消費者信心差（R）
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收藏 美日消費者信心差

日圓於美元指數兌換的6種主要貨幣中，佔比13.6%，僅次於歐元的57.6%。同樣是M平方觀察美國與海外經濟差的重要地區，而日本也是以消費為主的經濟結構，美日消費者信心差增減變化，可視為兩國經濟差的領先指標。

當美日信心差持續擴大時，代表美國經濟較為強勢，有利於美元指數走勢。

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  • 美元指數（L）
    2020-09-24
    94.31
  • 美日消費者信心指數差（R）
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收藏 美國ISM非製造業指數減德國製造業PMI

歐洲經濟火車頭—德國，佔歐元區GDP高達20%至25%，故美德兩國經濟差亦可用於觀察美元指數強弱。德國為出口為主的經濟體，我們利用美國內需信心指標—ISM非製造業指數（NMI），減去德國製造業採購經理人指數（PMI）作為觀察。

當美德信心差擴大時，透露美國與德國經濟差有擴大的可能，有利於美元指數走勢。

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  • 美國ISM非製造業指數減德國製造業PMI（L）
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  • 美元指數（R）
    2020-09-24
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收藏 美德-10年期公債利差vs.美元

美德10年債利差通常被視為兩國間「經濟」與「利率政策」的差異，兩者利差擴大，同步意味著美國相較德國經濟與利率較為強勢。

投資債市的大型機構對於基本面狀況、央行動態更為敏銳。美德10年債利差走勢與美元指數同向且有所領先。

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  • 美德-10年期美德公債利差（L）
    2020-09-23
    1.18%
  • 美元指數（R）
    2020-09-24
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收藏 日本-30年期公債利率vs.美元

日本30年期公債與美元有著明顯的反向關係，因為日圓是利差交易（Carry trade）的主要貨幣，投資人以低利率借得的日圓於金融市場進行其他幣別商品的投資，而以美元商品為其中大宗。

當日圓借貸成本愈低時，通常代表投資人愈有借日圓換取美元的需求，美元較為強勢。

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  • 日本-30年期公債殖利率（L）
    2020-09-24
    0.59%
  • 美元指數（R）
    2020-09-24
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收藏 美股與新興市場比率vs.美元

全球一套資金於市場中分配，當全球經濟快速擴張時，新興市場成長快速、股匯齊揚受到資金青睞，然而當美國經濟更為強勁、Fed緊縮或是全球風險發生時，資金快速回流較為穩健的美國，新興市場面臨流動性危機。

美股/EM股市與美元同向，可視為全球資金流向指標。

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  • S&P 500 / MSCI新興市場股價指數（L）
    0.00
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    2020-09-24
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收藏 新興市場股市淨資產vs.美元

全球一套資金於市場中分配，當全球經濟快速擴張時，新興市場成長快速、股匯齊揚受到資金青睞，然而當美國經濟更為強勁、Fed緊縮或是全球風險發生時，資金快速回流較為穩健的美國，新興市場面臨流動性危機。

新興市場股市淨資產與美元反向，可視為美元資金流向指標。

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  • 全球新興市場股市淨資產（Y軸反轉，L）
    2020-09-23
    116.53b
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