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元大美元指數 (00682) -1.8% -1.04% 0.89%
元大美元指數正2 (00683) -3.46% -1.93% 2.76%
元大美元指數反1 (00684) 1.75% -1.19% -1.29%
PowerShares 德銀做多美元指數 (UUP) -2.53% -1.06% 0.12%
PowerShares 德銀放空美元指數 (UDN) 2.41% 0.7% -0.55%
WisdomTree 彭博做多美元 (USDU) -2.3% -1.49% 0.04%

收藏 MM美元基本面指數

MM 美元基本指數為 MacroMicro 統整美元指數基本面因子的整合型指數；指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面趨於疲弱。

本指數能即時反應美元的基本面狀況，組成成分的相關圖表皆統整在此商品的操盤人必看圖組中，如信用風險利差、美歐消費者信心差以及美元籌碼 COT 指數等，權重將因應市況不同而自動調整，供用戶即時追蹤。

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  • MM美元基本面指數（L）
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收藏 美國-聯準會銀行超額存準(年變動)vs.美元

聯準會超額準備金年變動與美元呈現高度負相關。（註：圖中超額準備金變動經 Y 軸反轉處理。）

2008 年聯準會啟動 QE 至 2014 年結束購債期間，美國銀行超額存款準備金自 2600 億大幅增加至 2.6 兆，使得市場上美元流動性相當充裕，美元於低檔大區間震盪。

然而 2014 年 10 月結束購債後，隨著聯準會負債端的自然增長（流通通貨）以及美國經濟升溫（投入風險性資產），銀行超額存準逐漸下滑，並配合 2015 年底 Fed 開啟升息循環、2017 年 10 月啟動縮表，美元流動性持續趨緊，美元轉向強勢。

由此可知銀行超額存準可視為美元流動性指標，並與美元呈現反向關係：
->超額存準增長將有助於美元流動性，但不利於美元表現。
->超額存準減少則不利於美元流動性，但有利於美元表現。

隨最新 2019 年 7 月至 10 月間聯準會連續 3 次降息、重啟公開市場操作及購買短債補充超額存準，預計美元流動性將開始有所好轉。

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  • 聯準會存款機構超額準備金 (年變動,Y軸反轉,L)
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收藏 美國-信用風險利差vs.美元

信用風險利差可用以觀察美元流動性狀況。當市場拆借美元較為緊張時（景氣不佳），投資人對於美國企業發行的高收益債預期報酬將會上升，使得信用風險利差擴大，美元也會在流動性緊張情況下上漲，反之亦然。

MM信用風險利差=美林CCC級高收益債券殖利率-美國10年期政府公債殖利率（無風險利率），此指標反映市場對未來企業違約風險的預期。

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  • 美國-信用風險利差（L）
    2021-05-06
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收藏 美國減歐元區GDP

美歐兩國間的經濟差為美元指數強弱關鍵。除歐元為美元指數的主要成分外，不論是大資金機構、企業或是個人，只要觀察到兩經濟體經濟差擴大或收窄皆會有移轉資金的必要（投資、避險、投機等），所以此指標可用於觀察美元指數的趨勢性變化。

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  • 美國GDP減歐元區GDP (美元, L)
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  • 美國GDP除歐元區GDP (美元, L)
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收藏 美國-密大信心vs.美元

密大消費信心與美元指數相關性達0.67，主因為美國消費佔其GDP比例近七成，而密大調查偏重民眾購買大型耐久財的意願，耐久材消費可以視為美國消費長線動能的指標。

當該指標大幅回落時，通常代表聯準會將開始寬鬆給予耐久財消費支撐，對美元指數價格造成壓力，反之亦然。

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  • 美國-密大消費者信心指數（L）
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收藏 美歐消費者信心差

M平方不斷強調美國與海外間的經濟差異為美元指數強弱關鍵，其中又以歐元區最為重要，兩經濟體結構都是以消費為主要成分，可藉由兩區域消費者信心的增減變化來觀察經濟相對強弱狀況。

當美國與歐元區消費者信心差擴大時，透露美國相對於歐元區經濟更為強勁，有利於美元指數走勢。

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    2021-05-07
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  • 美歐消費者信心差（R）
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收藏 美歐 Sentix 經濟指數差 vs. 美元

SENTIX 經濟指數為 SENTIX公 司詢問超過 4000 名「機構投資人」與「個人投資人」對於經濟狀況的看法所編製的指數。該指數細項包含景氣現況與未來六個月預期，調查的國家有美國、歐元區、德國、日本等。

指數區間為+100~-100，指數大於零代表多數受調查者對於經濟看法樂觀。

下圖是將美國與歐洲 Sentix 經濟指數-綜合進行相減，當差值越大時，代表美國經濟前景相對於歐洲看好，有利於美元指數走勢。

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  • 美國-歐元區 Sentix 經濟指數差（R）
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收藏 美日消費者信心差

日圓於美元指數兌換的6種主要貨幣中，佔比13.6%，僅次於歐元的57.6%。同樣是M平方觀察美國與海外經濟差的重要地區，而日本也是以消費為主的經濟結構，美日消費者信心差增減變化，可視為兩國經濟差的領先指標。

當美日信心差持續擴大時，代表美國經濟較為強勢，有利於美元指數走勢。

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  • 美元指數（L）
    2021-05-07
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  • 美日消費者信心指數差（R）
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收藏 美國ISM非製造業指數減德國製造業PMI

歐洲經濟火車頭—德國，佔歐元區GDP高達20%至25%，故美德兩國經濟差亦可用於觀察美元指數強弱。德國為出口為主的經濟體，我們利用美國內需信心指標—ISM非製造業指數（NMI），減去德國製造業採購經理人指數（PMI）作為觀察。

當美德信心差擴大時，透露美國與德國經濟差有擴大的可能，有利於美元指數走勢。

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  • 美國ISM非製造業指數減德國製造業PMI（L）
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收藏 美國-基準利率vs.美元

聯準會升降息、貨幣政策都會對美元流動性造成影響。除影響美國與海外利差外，其他如2008年啟動的QE、2017年啟動的縮表也均會影響美債與海外債券利差和美元流動性，投資人須綜合納入考量。

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  • 美國-基準利率（週，L）
    2021 W18
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收藏 美德-10年期公債利差vs.美元

美德10年債利差通常被視為兩國間「經濟」與「利率政策」的差異，兩者利差擴大，同步意味著美國相較德國經濟與利率較為強勢。

投資債市的大型機構對於基本面狀況、央行動態更為敏銳。美德10年債利差走勢與美元指數同向且有所領先。

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  • 美德-10年期美德公債利差（L）
    2021-05-07
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收藏 日本-30年期公債利率vs.美元

日本30年期公債與美元有著明顯的反向關係，因為日圓是利差交易（Carry trade）的主要貨幣，投資人以低利率借得的日圓於金融市場進行其他幣別商品的投資，而以美元商品為其中大宗。

當日圓借貸成本愈低時，通常代表投資人愈有借日圓換取美元的需求，美元較為強勢。

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  • 日本-30年期公債殖利率（L）
    2021-05-07
    0.66%
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收藏 美股與新興市場比率 vs. 美元

全球一套資金於市場中分配，當全球經濟快速擴張時，新興市場成長快速、股匯齊揚受到資金青睞，然而當美國經濟更為強勁、Fed緊縮或是全球風險發生時，資金快速回流較為穩健的美國，新興市場面臨流動性危機。

美股/EM股市與美元同向，可視為全球資金流向指標。

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  • S&P500 / MSCI 新興市場股價指數（L）
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收藏 新興市場股市淨資產vs.美元

全球一套資金於市場中分配，當全球經濟快速擴張時，新興市場成長快速、股匯齊揚受到資金青睞，然而當美國經濟更為強勁、Fed緊縮或是全球風險發生時，資金快速回流較為穩健的美國，新興市場面臨流動性危機。

新興市場股市淨資產與美元反向，可視為美元資金流向指標。

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  • 全球新興市場股市淨資產（Y軸反轉，L）
    2021-05-06
    165.44b
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收藏 美元籌碼COT指數

美元籌碼COT指數為指數大額交易人-投機者減去避險者淨部位，並可視為市場大額投資人對於美元的看法，當淨部位增加時，代表市場大額交易人看多美元指數。

更多商品籌碼COT指數> https://www.macromicro.me/cot-flow

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  • 美元籌碼COT指數（L）
    2021 W18
    7,396.00
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    2021-05-07
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收藏 美國-製造 / 服務業循環

美國製造業反映外需，服務業（非製造業）則反映內需，兩者差與美元之間存在循環的趨勢。

將 ISM 非製造業指數，以及製造業指數中的領先細項「新訂單」相減，作為判讀製造業及服務業之間的強弱標準。當兩者差值越大，表示美國經濟經濟循環由製造業轉向服務業支撐。

由於美國為消費大國，消費比重佔 GDP 七成以上，服務業 GDP 佔比接近八成，反之多數新興市場國家則多以製造業為主，因此兩者差值與美元的關係可以收斂為：

當兩者差值擴大，服務業 > 製造業成長 → 資金傾向回流美國，美元短期走升

當兩者差值縮小，服務業 < 製造業成長 → 資金傾向流出美國，美元短期走貶

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  • 美國-ISM非製造業指數 - 製造業新訂單 (L)
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  • 美元指數 (R)
    2021-05-07
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收藏 美國與各國10期公債利差

美國與各國 10 期公債利差 ＝ 美國 10 年期公債殖利率 － 各國 10 年期公債殖利率

長天期殖利率反映一國景氣環境變化，而利差能反映美國與該經濟體的景氣相對強弱。

當利差向上，表示美國與該國經濟差距擴大；利差向下，表示該國經濟逐漸追趕上美國。

從歷史走勢來看，當景氣處在多頭循環時，利差若反轉向下，代表美國以外的經濟體逐漸跟上美國的腳步，也可視為景氣多頭走向末端的前兆。

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  • 美台-10年期公債利差
    2021-05-07
    1.19%
  • 美日-10年期公債利差
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