收藏 美國-長短天期利差
長天期債券由於持有時間較長,相較於短天期擁有較高風險,因此長天期利率往往較短天期高,代表短天期的利率加通膨、經濟前景的預期。例如 10 年期、30 年期殖利率受到更多經濟前景、通膨預期的影響,而 3 個月期則較 2 年期更代表著市場當下的流動性。
我們將「30 年期 - 10 年期」的公債殖利率利差視為市場對於極長期經濟與通膨預期的相對強度,兩者利差變動幅度較低;而「10 年期 - 2 年期」的公債殖利率利差,則可視為市場上利率政策的強度基準,「10 年期 - 3 個月」則更視為市場流動性狀況的標準。
最新數據
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美國-10年期減2年期公債利差2022-06-290.07 %
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美國-30年期減10年期公債利差2022-06-280.11 %
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美國-10年期減3個月期公債利差0.00 %
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